PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.41%/yr vs 6.06%/yr for VDC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.75%.

TMDV

1 день
-0.33%
1 месяц
0.05%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.29%
1 год
5.96%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и VDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.53%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%4.51%

Correlation

The correlation between TMDV and VDC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between TMDV and VDC shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMDV и VDC

Секторы
TMDV
VDC

Потребительский защитный сектор

23.8%
97.5%

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

15.9%
0.3%

Коммунальные услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.8%

Здравоохранение

5.6%
0.0%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%

-

Технологии

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
VDC
97.5%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
VDC

-

Промышленность

TMDV
15.9%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
VDC

-

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
VDC
1.8%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
VDC
0.0%

Недвижимость

TMDV
4.6%
VDC

-

Энергетика

TMDV
3.0%
VDC

-

Технологии

TMDV
1.5%
VDC

-

Коммуникационные услуги

TMDV

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с SPYG
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

TMDV vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.10

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.13

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

0.28

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TMDV и VDC

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-34.24%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.28%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-11.78%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.55%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-8.52%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.73%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.49%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и VDC

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.09%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.76%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.36%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.13%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

14.64%

+4.00%

Сравнение комиссий TMDV и VDC

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и VDC

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.62%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and VDC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to TMDV (2.97%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, VDC leads with 6.06% vs 2.41% for TMDV. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDC has performed better with a 6.06% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.17% for VDC.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.09% for VDC.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор