Сравнение TMDV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
TMDV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и VDC
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
TMDV vs. VDC — Ранг доходности на риск
TMDV
VDC
Сравнение TMDV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и VDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и VDC
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и VDC
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -34.24% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.28% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -16.55% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.87% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.71% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.76% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и VDC
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.78% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.98% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 13.67% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 12.98% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.58% | +4.20% |