PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 13.91%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%4.95%

Correlation

The correlation between TMDV and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between TMDV and SPY has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMDV и SPY

Секторы
TMDV
SPY

Потребительский защитный сектор

23.8%
4.8%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Промышленность

15.9%
7.8%

Коммунальные услуги

12.3%
2.4%

Сырьевые материалы

11.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.3%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Недвижимость

4.6%
1.9%

Энергетика

3.0%
3.6%

Технологии

1.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
SPY
4.8%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
SPY
11.8%

Промышленность

TMDV
15.9%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
SPY
10.3%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
SPY
8.4%

Недвижимость

TMDV
4.6%
SPY
1.9%

Энергетика

TMDV
3.0%
SPY
3.6%

Технологии

TMDV
1.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с QQQTMDV с SPYG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TMDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.42

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.29

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.22

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

14.99

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.42

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SPY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-55.19%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.88%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-18.76%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-24.50%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.33%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.05%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.91%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SPY

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.91% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.91%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.82%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.05%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.93%

+0.71%

Сравнение комиссий TMDV и SPY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SPY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs 2.57% for TMDV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.98% for SPY.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор