Сравнение TMDV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TMDV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDV или SPY.
Основные характеристики
| TMDV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 21.33% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 8.74 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TMDV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и SPY
С начала года, TMDV показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и SPY
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMDV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и SPY
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и SPY
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и SPY
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.