PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с UDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDV с UDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).

TMDV и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TMDV и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMDV и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.14%2.91%2.64%2.25%2.45%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 5.98%.

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с VDCTMDV с SPYG
Часто сравнивают с UDI:
UDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с DIVZ

Сравнение комиссий TMDV и UDI

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Доходность на риск

TMDV vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVUDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.31

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.81

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.61

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

7.56

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа UDI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между TMDV и UDI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и UDI

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности UDI в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и UDI

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и UDI.

Загрузка...

Показатели просадок

TMDVUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-14.17%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.23%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.80%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.16%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.40%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и UDI

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMDVUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.10%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.28%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.69%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.21%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

14.21%

+4.57%