PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с UDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с UDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers. TMDV is passively managed, while UDI is actively managed. Over the past 3 years, TMDV returned 5.43%/yr vs 17.11%/yr for UDI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for UDI.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 10.96%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%2.45%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%6.35%3.81%

Correlation

The correlation between TMDV and UDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between TMDV and UDI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и UDI

Секторы
TMDV
UDI

Потребительский защитный сектор

23.8%
2.9%

Финансовые услуги

16.0%
29.5%

Промышленность

15.9%
2.5%

Коммунальные услуги

12.3%
8.3%

Сырьевые материалы

11.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
2.4%

Здравоохранение

5.6%
16.8%

Недвижимость

4.6%
8.7%

Энергетика

3.0%
11.9%

Технологии

1.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
UDI
2.9%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
UDI
29.5%

Промышленность

TMDV
15.9%
UDI
2.5%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
UDI
8.3%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
UDI
4.2%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
UDI
2.4%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
UDI
16.8%

Недвижимость

TMDV
4.6%
UDI
8.7%

Энергетика

TMDV
3.0%
UDI
11.9%

Технологии

TMDV
1.5%
UDI
6.8%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

UDI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQTMDV с SPYG
Часто сравнивают с UDI:
UDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTKUDI с DIVZ

Доходность на риск

TMDV vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVUDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.35

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.35

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.26

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

16.23

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UDI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.35

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.94

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TMDV и UDI

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и UDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-14.17%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.66%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-14.17%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

0.00%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.07%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.48%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и UDI

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеют волатильность 2.91% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.07%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.26%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.05%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

14.05%

+4.59%

Сравнение комиссий TMDV и UDI

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и UDI

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности UDI в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and UDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.95%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs UDI's -14.17%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.11% vs 5.43% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.11% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.46% for UDI.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while UDI is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and USCF Advisers. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.65% for UDI.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и UDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор