PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDV с UDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDV с UDI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).

TMDV и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDV или UDI.

Корреляция

Корреляция между TMDV и UDI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDV:

0.15

UDI:

0.78

Коэф-т Сортино

TMDV:

0.38

UDI:

1.19

Коэф-т Омега

TMDV:

1.05

UDI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TMDV:

0.18

UDI:

0.89

Коэф-т Мартина

TMDV:

0.51

UDI:

3.38

Индекс Язвы

TMDV:

5.61%

UDI:

3.75%

Дневная вол-ть

TMDV:

15.41%

UDI:

16.07%

Макс. просадка

TMDV:

-33.42%

UDI:

-14.17%

Текущая просадка

TMDV:

-5.99%

UDI:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 2.85%.

TMDV

С начала года

2.59%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-3.09%

1 год

2.37%

3 года

4.51%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

UDI

С начала года

2.85%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

0.97%

1 год

12.47%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

USCF ESG Dividend Income Fund

Сравнение комиссий TMDV и UDI

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDV и UDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг риск-скорректированной доходности TMDV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг риск-скорректированной доходности UDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDV c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа UDI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и UDI

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности UDI в 5.60%

TTM202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.77%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.60%5.33%2.61%1.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и UDI

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и UDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и UDI

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.19%, в то время как у USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...