PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с AMAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana. TMDV is passively managed, while AMAGX is actively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 3.80%/yr vs 12.70%/yr for AMAGX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 12.65%.

TMDV

1 день
0.66%
1 месяц
3.29%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.08%
1 год
11.29%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
-2.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
12.65%
6 месяцев
11.74%
1 год
29.21%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и AMAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		9.14%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		12.65%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%5.38%

Correlation

The correlation between TMDV and AMAGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.56

Over the past year, the correlation between TMDV and AMAGX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Amana Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с SPYG
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

TMDV vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.82

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.51

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.81

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

11.98

-9.20

TMDV vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и AMAGX

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-57.64%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.04%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-21.45%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-28.09%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.05%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-10.26%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.58%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и AMAGX

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.27%, в то время как у Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.55%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.85%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

17.04%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

18.58%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.48%

+0.12%

Сравнение комиссий TMDV и AMAGX

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMAGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и AMAGX

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.51%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and AMAGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (6.55%) compared to TMDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор