Сравнение TMDV с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
TMDV и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDV или REGL.
Основные характеристики
| TMDV | REGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 18.20% |
| Дох-ть за 1 год | 21.33% | 33.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.74 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 14.76% |
| Макс. просадка | -33.42% | -36.37% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TMDV и REGL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и REGL
С начала года, TMDV показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 18.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и REGL
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMDV c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и REGL
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности REGL в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и REGL
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и REGL
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.10%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.