PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMDV с REGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMDV и REGL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMDV и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.20%
55.28%
TMDV
REGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDV:

0.42

REGL:

0.95

Коэф-т Сортино

TMDV:

0.67

REGL:

1.44

Коэф-т Омега

TMDV:

1.08

REGL:

1.18

Коэф-т Кальмара

TMDV:

0.63

REGL:

1.48

Коэф-т Мартина

TMDV:

1.83

REGL:

4.45

Индекс Язвы

TMDV:

2.74%

REGL:

3.04%

Дневная вол-ть

TMDV:

11.92%

REGL:

14.25%

Макс. просадка

TMDV:

-33.42%

REGL:

-36.37%

Текущая просадка

TMDV:

-7.60%

REGL:

-8.55%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 12.17%.


TMDV

С начала года

3.50%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

4.56%

1 год

3.69%

5 лет

5.46%

10 лет

N/A

REGL

С начала года

12.17%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

11.06%

1 год

12.43%

5 лет

8.66%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMDV и REGL

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии REGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TMDV c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMDV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.420.95
Коэффициент Сортино TMDV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.671.44
Коэффициент Омега TMDV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.18
Коэффициент Кальмара TMDV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.631.48
Коэффициент Мартина TMDV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.834.45
TMDV
REGL

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа REGL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.95
TMDV
REGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и REGL

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности REGL в 1.52%


TTM202320222021202020192018201720162015
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
1.73%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
1.52%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и REGL

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и REGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.60%
-8.55%
TMDV
REGL

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и REGL

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.02%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.02%
5.05%
TMDV
REGL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab