Сравнение TMDV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TMDV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и QQQ
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TMDV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TMDV
QQQ
Сравнение TMDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.07 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.00 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.32 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.07 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и QQQ
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и QQQ
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -82.97% | +49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.62% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -35.12% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.86% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -32.99% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.44% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.61% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 12.82% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 22.70% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 22.38% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 22.25% | -3.47% |