Сравнение TMDV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco QQQ (QQQ).
TMDV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDV или QQQ.
Основные характеристики
| TMDV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.03% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 21.33% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 21.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 8.74 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 17.35% |
| Макс. просадка | -33.42% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между TMDV и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и QQQ
С начала года, TMDV показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и QQQ
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и QQQ
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и QQQ
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 4.10%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.