PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 23.40%/yr for UPRO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%14.51%

Correlation

The correlation between TMDV and UPRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between TMDV and UPRO has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMDV и UPRO

Секторы
TMDV
UPRO

Потребительский защитный сектор

23.8%
2.0%

Финансовые услуги

16.0%
28.8%

Промышленность

15.9%
3.4%

Коммунальные услуги

12.3%
1.1%

Сырьевые материалы

11.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
3.8%

Недвижимость

4.6%
0.8%

Энергетика

3.0%
1.4%

Технологии

1.5%
17.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
UPRO
2.0%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
UPRO
28.8%

Промышленность

TMDV
15.9%
UPRO
3.4%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
UPRO
1.1%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
UPRO
0.8%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
UPRO
3.8%

Недвижимость

TMDV
4.6%
UPRO
0.8%

Энергетика

TMDV
3.0%
UPRO
1.4%

Технологии

TMDV
1.5%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

UPRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

TMDV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.37

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.81

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.12

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

13.16

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.37

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TMDV и UPRO

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-76.82%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-26.78%

+16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-48.87%

+32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-63.94%

+46.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.02%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-14.41%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.33%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

8.29%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

26.61%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

35.33%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

50.31%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

53.73%

-35.09%

Сравнение комиссий TMDV и UPRO

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и UPRO

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and UPRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.40% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.40% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.67% for UPRO.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while UPRO is Leveraged Equities. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор