PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с TPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 8.69%/yr for TPHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 9.39%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.77%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.39%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%2.77%

Correlation

The correlation between TMDV and TPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between TMDV and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и TPHD

Секторы
TMDV
TPHD

Потребительский защитный сектор

23.8%
4.2%

Финансовые услуги

16.0%
12.6%

Промышленность

15.9%
18.3%

Коммунальные услуги

12.3%
24.1%

Сырьевые материалы

11.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.9%

Здравоохранение

5.6%
2.5%

Недвижимость

4.6%
0.0%

Энергетика

3.0%
15.4%

Технологии

1.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
TPHD
4.2%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
TPHD
12.6%

Промышленность

TMDV
15.9%
TPHD
18.3%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
TPHD
24.1%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
TPHD
5.3%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
TPHD
8.9%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
TPHD
2.5%

Недвижимость

TMDV
4.6%
TPHD
0.0%

Энергетика

TMDV
3.0%
TPHD
15.4%

Технологии

TMDV
1.5%
TPHD
8.8%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

TMDV vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.41

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.11

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.42

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

6.86

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TPHD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.41

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TMDV и TPHD

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-41.71%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.08%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-15.89%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.54%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.50%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.73%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.14%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и TPHD

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.72%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.35%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.47%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.61%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.62%

-0.98%

Сравнение комиссий TMDV и TPHD

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и TPHD

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности TPHD в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.98%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and TPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to TPHD (2.72%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.69% vs 2.57% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.69% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.98% for TPHD.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: ProShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор