PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.08%/yr vs 7.09%/yr for SDY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMDV показывает доходность 10.57%, а SDY немного выше – 10.71%.

TMDV

1 день
0.65%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.57%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.22%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

SDY

1 день
0.65%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.71%
6 месяцев
9.77%
1 год
16.57%
3 года*
11.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SDY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		10.57%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.71%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%2.10%

Correlation

The correlation between TMDV and SDY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between TMDV and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и SDY

Секторы
TMDV
SDY

Потребительский защитный сектор

23.5%
16.1%

Финансовые услуги

16.1%
11.9%

Промышленность

16.0%
17.1%

Коммунальные услуги

12.2%
14.0%

Сырьевые материалы

12.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.9%

Здравоохранение

5.4%
7.4%

Недвижимость

4.8%
4.4%

Энергетика

2.8%
3.0%

Технологии

1.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
SDY
16.1%

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
SDY
11.9%

Промышленность

TMDV
16.0%
SDY
17.1%

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
SDY
14.0%

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
SDY
5.9%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
SDY
5.9%

Здравоохранение

TMDV
5.4%
SDY
7.4%

Недвижимость

TMDV
4.8%
SDY
4.4%

Энергетика

TMDV
2.8%
SDY
3.0%

Технологии

TMDV
1.6%
SDY
11.8%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SDY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

TMDV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.60

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.42

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

5.83

-2.33

TMDV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SDY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-54.75%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.67%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-14.39%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-15.21%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.19%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.20%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.85%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SDY

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.13%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.58%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.43%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.99%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.07%

+1.53%

Сравнение комиссий TMDV и SDY

И TMDV, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SDY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SDY в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.45%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.54%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TMDV and SDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMDV has higher volatility (3.47%) compared to SDY (3.13%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SDY's -54.75%.

On 5-year performance, SDY leads with 7.09% vs 4.08% for TMDV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDY has performed better with a 7.09% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV and SDY have the same expense ratio: 0.35% per year.

TMDV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.45% for SDY.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор