Сравнение TMDV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
TMDV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и SDY
И TMDV, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
TMDV vs. SDY — Ранг доходности на риск
TMDV
SDY
Сравнение TMDV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.17 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.80 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и SDY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и SDY
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и SDY
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -54.75% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.66% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -15.21% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.90% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.22% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.73% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и SDY
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.11% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.33% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 13.87% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.06% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.07% | +1.71% |