PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 2.57%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%2.73%

Correlation

The correlation between TMDV and SCHD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between TMDV and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и SCHD

Секторы
TMDV
SCHD

Потребительский защитный сектор

23.8%
19.2%

Финансовые услуги

16.0%
9.3%

Промышленность

15.9%
7.5%

Коммунальные услуги

12.3%
0.0%

Сырьевые материалы

11.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.3%

Здравоохранение

5.6%
18.8%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%
16.2%

Технологии

1.5%
16.4%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
SCHD
19.2%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
SCHD
9.3%

Промышленность

TMDV
15.9%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
SCHD
18.8%

Недвижимость

TMDV
4.6%
SCHD

-

Энергетика

TMDV
3.0%
SCHD
16.2%

Технологии

TMDV
1.5%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TMDV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.64

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.08

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

6.26

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

15.38

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.64

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SCHD

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-33.37%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.61%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-16.13%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-16.85%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.73%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.32%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.87%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SCHD

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.69%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.65%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.95%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.38%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.71%

+1.93%

Сравнение комиссий TMDV и SCHD

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SCHD

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and SCHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 2.57% for TMDV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор