PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с QVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMDV is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, TMDV returned 4.64%/yr vs 13.45%/yr for QVAL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 18.22%.

TMDV

1 день
2.64%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
7.36%
С начала года
13.77%
1 год
14.47%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
11.79%
С начала года
18.22%
1 год
33.56%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		13.77%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		18.22%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%2.16%

Correlation

The correlation between TMDV and QVAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between TMDV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и QVAL

Секторы
TMDV
QVAL

Потребительский защитный сектор

23.5%
9.8%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

16.0%
14.1%

Коммунальные услуги

12.2%
2.0%

Сырьевые материалы

12.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
23.8%

Здравоохранение

5.4%
13.9%

Недвижимость

4.8%
2.0%

Энергетика

2.8%
16.1%

Технологии

1.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.5%
QVAL
9.8%

Финансовые услуги

TMDV
16.1%
QVAL

-

Промышленность

TMDV
16.0%
QVAL
14.1%

Коммунальные услуги

TMDV
12.2%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

TMDV
12.2%
QVAL
6.0%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.5%
QVAL
23.8%

Здравоохранение

TMDV
5.4%
QVAL
13.9%

Недвижимость

TMDV
4.8%
QVAL
2.0%

Энергетика

TMDV
2.8%
QVAL
16.1%

Технологии

TMDV
1.6%
QVAL
8.3%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

QVAL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

TMDV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.34

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.55

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

5.59

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

15.95

-12.39

TMDV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDV и QVAL

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-51.49%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.04%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-21.41%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-27.17%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.72%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.11%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и QVAL

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.34%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.06%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.44%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

21.59%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.69%

-4.10%

Сравнение комиссий TMDV и QVAL

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и QVAL

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QVAL в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.45%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.47%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and QVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDV has higher volatility (4.68%) compared to QVAL (3.34%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 13.45% vs 4.64% for TMDV. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.45% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.45% for QVAL.

They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор