Сравнение TMDV с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
TMDV и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDV и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и QVAL
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
TMDV vs. QVAL — Ранг доходности на риск
TMDV
QVAL
Сравнение TMDV c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.20 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.84 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.37 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.20 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и QVAL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и QVAL
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и QVAL
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -51.49% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -14.61% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -27.17% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -2.33% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -7.90% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.40% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и QVAL
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.23% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 10.22% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 20.20% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 21.64% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 22.80% | -4.02% |