Сравнение TMDV с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Cultivar ETF (CVAR).
TMDV и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDV и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 2.15% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и CVAR
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
TMDV vs. CVAR — Ранг доходности на риск
TMDV
CVAR
Сравнение TMDV c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.11 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.38 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и CVAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и CVAR
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и CVAR
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -19.39% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.62% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.48% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.50% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.00% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и CVAR
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.56% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.82% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.80% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.69% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.69% | +3.09% |