Сравнение TMDIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.46% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDIX и DFFVX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
TMDIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
TMDIX
DFFVX
Сравнение TMDIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.08 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.62 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.66 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.14 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.08 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TMDIX и DFFVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и DFFVX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и DFFVX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -64.21% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -14.71% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -26.09% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -50.75% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -6.13% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.76% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.98% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и DFFVX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.40% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.36% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 22.64% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.71% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.68% | -2.66% |