Сравнение TMDIX с SCHM
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.20%/yr vs 11.09%/yr for SCHM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и SCHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.09% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
SCHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.09%
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.35M | $32.26M | $37.12M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 20.04% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Correlation
The correlation between TMDIX and SCHM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between TMDIX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. SCHM — Ранг доходности на риск
TMDIX
SCHM
Сравнение TMDIX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.96 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.36 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и SCHM
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SCHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -42.43% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -9.32% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -23.27% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -26.46% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -42.43% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -2.63% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.62% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 2.66% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и SCHM
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.13% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.32% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 16.78% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.72% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.50% | +0.63% |
Сравнение комиссий TMDIX и SCHM
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и SCHM
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and SCHM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to SCHM (5.13%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SCHM's -42.43%.
SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SCHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор