PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDIX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 10.94%/yr for SCHM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.94% соответственно.

TMDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
2.93%
С начала года
6.67%
1 год
-2.93%
3 года*
7.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
13.03%

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.67%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between TMDIX and SCHM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between TMDIX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с MDYGTMDIX с VTIAX
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

TMDIX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.56

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.27

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.77

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.60

-10.80

TMDIX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и SCHM

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-42.43%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.32%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-23.27%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-26.46%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-42.43%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-4.56%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.63%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

2.43%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и SCHM

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.05% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.18%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

12.89%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

16.51%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

19.70%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.46%

+0.63%

Сравнение комиссий TMDIX и SCHM

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и SCHM

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and SCHM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.18%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SCHM's -42.43%.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор