PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с SCHM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 11.37%/yr for SCHM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.37% соответственно.

TMDIX

1 день
0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
-3.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.67%
10 лет*
13.10%

SCHM

1 день
-0.03%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.05%
6 месяцев
19.54%
1 год
32.45%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.07%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.05%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between TMDIX and SCHM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between TMDIX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с MDYGTMDIX с VTIAX
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

TMDIX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.09

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.94

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.50

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

14.11

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.09

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и SCHM

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-42.43%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.32%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-23.27%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-26.46%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-42.43%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-0.03%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.66%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

2.31%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и SCHM

Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.92%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.72%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

11.74%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

15.62%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.56%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.46%

+0.62%

Сравнение комиссий TMDIX и SCHM

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и SCHM

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and SCHM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.72%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs SCHM's -42.43%.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор