PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.05%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.58% соответственно.

TMDIX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.53%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-3.78%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.40%
10 лет*
13.05%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		4.53%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between TMDIX and MDYG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.89

The correlation between TMDIX and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с VTIAX
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

TMDIX vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.78

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.56

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.06

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.24

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.78

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и MDYG

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-58.44%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.91%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.45%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-29.26%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-39.27%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

0.00%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.03%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

2.47%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и MDYG

Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.99%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.08%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

13.21%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

17.01%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.62%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.05%

+0.03%

Сравнение комиссий TMDIX и MDYG

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и MDYG

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and MDYG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to TMDIX (3.99%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs MDYG's -58.44%.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор