PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с MDYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.46%/yr vs 11.91%/yr for MDYG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.91% соответственно.

TMDIX

1 день
-1.68%
1 месяц
3.72%
С начала года
4.59%
6 месяцев
2.39%
1 год
-4.41%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
13.46%

MDYG

1 день
0.34%
1 месяц
2.87%
С начала года
18.95%
6 месяцев
16.19%
1 год
28.55%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		4.59%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		18.95%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between TMDIX and MDYG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.89

The correlation between TMDIX and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с KMKAXTMDIX с FDGFXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с VTIAX
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

TMDIX vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.63

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.34

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.89

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

11.48

-11.71

TMDIX vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и MDYG

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-58.44%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.91%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.45%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-29.26%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-39.27%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-1.23%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.01%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

2.49%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и MDYG

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.85%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.88%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

17.62%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

20.71%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

21.07%

+0.04%

Сравнение комиссий TMDIX и MDYG

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и MDYG

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.58%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and MDYG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (6.36%) compared to MDYG (5.85%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs MDYG's -58.44%.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор