Сравнение TMDIX с FDGFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.46%/yr vs 14.35%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и FDGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции TMDIX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 13.46% против 14.35% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 13.46%
FDGFX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам TMDIX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 4.59% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 15.34% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Correlation
The correlation between TMDIX and FDGFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between TMDIX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
FDGFX
Сравнение TMDIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.55 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 15.54 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и FDGFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и FDGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -60.77% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -10.16% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -21.37% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -21.37% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -41.29% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -2.68% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.51% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 2.31% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и FDGFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеют волатильность 6.36% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.49% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.93% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 14.67% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.77% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.27% | +1.84% |
Сравнение комиссий TMDIX и FDGFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и FDGFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.28% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and FDGFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (6.49%) compared to TMDIX (6.36%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs FDGFX's -60.77%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и FDGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор