Сравнение TMDIX с FDGFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.20%/yr vs 14.06%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и FDGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции TMDIX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.06% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
FDGFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 14.92%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 10.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 20.24% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Correlation
The correlation between TMDIX and FDGFX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between TMDIX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
FDGFX
Сравнение TMDIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.18 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 13.21 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и FDGFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и FDGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -60.77% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -10.16% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -21.37% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -21.37% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -41.29% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | 0.00% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -7.49% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 2.44% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и FDGFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.45% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.34% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 15.10% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.82% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 19.29% | +1.84% |
Сравнение комиссий TMDIX и FDGFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и FDGFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.09% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and FDGFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to FDGFX (4.45%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs FDGFX's -60.77%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и FDGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор