Сравнение TMDIX с FDGFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while FDGFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 14.19%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и FDGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции TMDIX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 13.10% против 14.19% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
FDGFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам TMDIX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 17.51% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Correlation
The correlation between TMDIX and FDGFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between TMDIX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
FDGFX
Сравнение TMDIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.96 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 17.79 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.98 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.97 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и FDGFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и FDGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -60.77% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -10.16% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -21.37% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -21.37% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -41.29% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -0.08% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.52% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 2.26% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и FDGFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеют волатильность 3.92% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 10.59% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 13.48% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.59% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.22% | +1.86% |
Сравнение комиссий TMDIX и FDGFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и FDGFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.12% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and FDGFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGFX has higher volatility (4.03%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs FDGFX's -60.77%.
FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и FDGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор