Сравнение TMDIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDIX или VOO.
Основные характеристики
| TMDIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 28.11% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.24% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.69% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 15.26% | 11.62% |
| Макс. просадка | -48.74% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TMDIX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VOO
С начала года, TMDIX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции TMDIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDIX и VOO
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VOO
Дивидендная доходность TMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 3.69% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 15.53% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% | 5.11% | 11.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VOO
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VOO
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.