Сравнение TMDIX с VTIAX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.85% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
VTIAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам TMDIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 15.40% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between TMDIX and VTIAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between TMDIX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
TMDIX
VTIAX
Сравнение TMDIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.91 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 11.49 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.31 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VTIAX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -35.83% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -11.28% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -13.13% | -12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -29.56% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -35.83% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | 0.00% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.08% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 2.85% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VTIAX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.80% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 11.90% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 14.22% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.04% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 15.93% | +5.15% |
Сравнение комиссий TMDIX и VTIAX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VTIAX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and VTIAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор