Сравнение TMDIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.81% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDIX и VTIAX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
TMDIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
TMDIX
VTIAX
Сравнение TMDIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.76 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 2.32 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.35 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 9.21 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.76 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TMDIX и VTIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VTIAX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VTIAX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -35.83% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -11.28% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -29.56% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -35.83% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -8.81% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -8.15% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 2.88% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VTIAX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 7.03%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.49% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 10.83% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 15.74% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 14.85% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.85% | +5.17% |