PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMC с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TMC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMC и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMC
TMC the metals company Inc.		-26.90%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность -26.90%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.

TMC

1 день
-3.43%
1 месяц
-29.31%
С начала года
-26.90%
6 месяцев
-35.01%
1 год
171.69%
3 года*
75.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с SPYTMC с TSLATMC с MLGOTMC с FURY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

TMC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.13

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.10

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.06

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

-0.13

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.13

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.26

-0.39

Корреляция

Корреляция между TMC и TLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и TLT

TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TMC и TLT

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-48.35%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.65%

-9.23%

-52.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.78%

-40.23%

-23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.46%

-13.62%

-66.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.98%

4.39%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и TLT

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.88%

3.71%

+20.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.51%

6.61%

+69.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.75%

11.40%

+115.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.11%

15.88%

+98.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.11%

14.93%

+99.18%