PortfoliosLab logo
Сравнение TMC с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMC и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности TMC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-69.08%
-33.45%
TMC
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

0.88

TLT:

0.13

Коэф-т Сортино

TMC:

2.28

TLT:

0.28

Коэф-т Омега

TMC:

1.26

TLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

TMC:

1.00

TLT:

0.04

Коэф-т Мартина

TMC:

3.34

TLT:

0.25

Индекс Язвы

TMC:

28.18%

TLT:

7.74%

Дневная вол-ть

TMC:

106.57%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TMC:

-76.63%

TLT:

-41.52%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 159.82%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.07%.


TMC

С начала года

159.82%

1 месяц

65.34%

6 месяцев

191.00%

1 год

91.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.07%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-0.45%

1 год

0.93%

5 лет

-9.33%

10 лет

-0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TMC the metals company Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.13
TMC
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и TLT

TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMC
TMC the metals company Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.31%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TMC и TLT

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.63%
-36.25%
TMC
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и TLT

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 63.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.60%
4.96%
TMC
TLT