PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMC и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMC с TLT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или TLT.

Доходность

Сравнение доходности TMC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

1.89

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

TMC:

3.38

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

TMC:

1.40

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

TMC:

2.39

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

TMC:

8.06

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

TMC:

27.96%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

TMC:

109.41%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TMC:

-62.89%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 312.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.82%.

TMC

С начала года

312.50%

1 месяц

25.20%

6 месяцев

403.54%

1 год

198.06%

3 года

51.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и TLT

TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TMC и TLT

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и TLT

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 35.70% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...