Сравнение MLGO с AMD
MLGO (MicroAlgo Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MLGO in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 5 years, MLGO returned -85.31%/yr vs 42.29%/yr for AMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 133.91%.
MLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -32.34%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- -78.91%
- 3 года*
- -93.33%
- 5 лет*
- -85.31%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 119.79%
- С начала года
- 133.91%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 61.77%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 56.99%
Сравнение доходности по годам MLGO и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | -7.24% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 133.91% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 83.13% |
Correlation
The correlation between MLGO and AMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between MLGO and AMD shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$44.86M
AMD:
$816.83B
MLGO:
$61.17M
AMD:
$37.45B
MLGO:
$16.42M
AMD:
$18.83B
MLGO:
$3.58M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. AMD — Ранг доходности на риск
MLGO
AMD
Сравнение MLGO c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLGO | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.72 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.71 | -16.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLGO и AMD
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.59% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -27.76% | -54.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -63.00% | -36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -65.45% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -13.77% | -86.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -56.55% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.03% | 13.62% | +54.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и AMD
Текущая волатильность для MicroAlgo Inc. (MLGO) составляет 19.17%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что MLGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 21.83% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.02% | 53.30% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.67% | 68.89% | +31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.46% | 56.46% | +425.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 469.09% | 57.05% | +412.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и AMD
Ни MLGO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and AMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (21.83%) compared to MLGO (19.17%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор