Сравнение MLGO с AMD
MLGO (MicroAlgo Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MLGO in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 5 years, MLGO returned -84.63%/yr vs 46.07%/yr for AMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%.
MLGO
- 1 день
- -14.98%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -92.78%
- 5 лет*
- -84.63%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам MLGO и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | 15.61% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 79.45% |
Correlation
The correlation between MLGO and AMD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between MLGO and AMD shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$2.45
AMD:
$3.05
MLGO:
2.09
AMD:
177.90
MLGO:
0.29
AMD:
4.75
MLGO:
0.23
AMD:
23.79
MLGO:
$61.17M
AMD:
$37.45B
MLGO:
$16.42M
AMD:
$18.83B
MLGO:
$3.58M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. AMD — Ранг доходности на риск
MLGO
AMD
Сравнение MLGO c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLGO | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.66 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.16 | -14.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 27.28 | -28.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLGO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 5.64 | -6.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.84 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.17 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MLGO и AMD
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.59% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.65% | -27.76% | -63.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -63.00% | -36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -65.45% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.14% | -56.68% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.06% | 13.36% | +65.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и AMD
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 47.32% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.32% | 24.11% | +23.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.14% | 47.17% | +27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.66% | 64.84% | +47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.13% | 55.25% | +425.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 474.38% | 56.83% | +417.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и AMD
Ни MLGO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and AMD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (47.32%) compared to AMD (24.11%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор