PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLGO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLGO с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroAlgo Inc. (MLGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLGO или SPY.

Корреляция

Корреляция между MLGO и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MLGO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroAlgo Inc. (MLGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLGO:

-0.10

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

MLGO:

7.58

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

MLGO:

1.71

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLGO:

-0.95

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

MLGO:

-1.05

SPY:

2.17

Индекс Язвы

MLGO:

90.33%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

MLGO:

995.30%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

MLGO:

-99.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MLGO:

-99.90%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MLGO показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%.

MLGO

С начала года

-37.77%

1 месяц

-87.20%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-95.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLGO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLGO
Ранг риск-скорректированной доходности MLGO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLGO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLGO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLGO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLGO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLGO и SPY

MLGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLGO
MicroAlgo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MLGO и SPY

Максимальная просадка MLGO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLGO и SPY

Загрузка...