Сравнение MLGO с SPY
MLGO (MicroAlgo Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MLGO returned -85.35%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
MLGO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.84%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- -93.37%
- 5 лет*
- -85.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | $137.10K | $146.25K | $2.17M |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MLGO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | -8.82% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 16.54% |
Correlation
The correlation between MLGO and SPY is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.09 |
Over the past year, MLGO and SPY have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. SPY — Ранг доходности на риск
MLGO
SPY
Сравнение MLGO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLGO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.71 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.55 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLGO и SPY
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -8.88% | -65.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -18.76% | -81.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -24.50% | -75.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.20% | -99.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.28% | -9.01% | -55.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.29% | 2.08% | +51.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и SPY
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 4.10% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 10.32% | +59.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 12.88% | +83.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.47% | 17.21% | +464.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 466.63% | 17.96% | +448.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и SPY
MLGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MLGO and SPY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (11.08%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор