PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLGO с ALZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLGO с ALZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLGO (MicroAlgo Inc.) and ALZN (Alzamend Neuro, Inc.) are both stocks. MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALZN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, MLGO returned -92.78%/yr vs -89.47%/yr for ALZN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLGO и ALZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroAlgo Inc. (MLGO) и Alzamend Neuro, Inc. (ALZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLGO показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у ALZN с доходностью -36.81%.

MLGO

1 день
-14.98%
1 месяц
28.39%
С начала года
15.61%
6 месяцев
-20.40%
1 год
-86.69%
3 года*
-92.78%
5 лет*
-84.63%
10 лет*
—

ALZN

1 день
0.88%
1 месяц
3.60%
С начала года
-36.81%
6 месяцев
-44.17%
1 год
-69.97%
3 года*
-89.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLGO и ALZN

2026 (YTD)20252024202320222021
MLGO
MicroAlgo Inc.		15.61%-96.08%-97.94%-27.04%-87.60%1.31%
ALZN
Alzamend Neuro, Inc.		-36.81%-82.57%-86.97%-89.50%-70.27%-85.93%

Correlation

The correlation between MLGO and ALZN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between MLGO and ALZN shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLGO:

$2.45

ALZN:

-$2.27

Общая выручка (12 мес.)

MLGO:

$61.17M

ALZN:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MLGO:

$16.42M

ALZN:

-$68.06K

EBITDA (12 мес.)

MLGO:

$3.58M

ALZN:

-$6.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroAlgo Inc.

Alzamend Neuro, Inc.

Часто сравнивают с MLGO:
MLGO с TMCMLGO с PLTRMLGO с AMDMLGO с SPYMLGO с BOXLMLGO с KITTMLGO с 036570.KS
Часто сравнивают с ALZN:
ALZN с AMZNALZN с AVGOALZN с GLDALZN с GOOGLALZN с METAALZN с MSFTALZN с NVDA

Доходность на риск

MLGO vs. ALZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLGO
Ранг доходности на риск MLGO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ALZN
Ранг доходности на риск ALZN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLGO c ALZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Alzamend Neuro, Inc. (ALZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLGOALZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.93

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
-1.57

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.89

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.44

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLGO vs. ALZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLGO на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALZN равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLGO и ALZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLGOALZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.67

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MLGO и ALZN

Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ALZN в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и ALZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLGOALZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.65%

-78.40%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-99.91%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.14%

-94.67%

+31.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.06%

48.72%

+30.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MLGO и ALZN

MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 47.32% по сравнению с Alzamend Neuro, Inc. (ALZN) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLGOALZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.32%

20.35%

+26.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.14%

65.62%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.66%

76.26%

+36.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

481.13%

128.28%

+352.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

474.38%

128.28%

+346.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLGO и ALZN

Ни MLGO, ни ALZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLGO и ALZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Alzamend Neuro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.13M
0
(MLGO) Общая выручка
(ALZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLGO and ALZN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLGO has higher volatility (47.32%) compared to ALZN (20.35%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs ALZN's -100.00%.

MLGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLGO и ALZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор