PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLGO с RLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLGO с RLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLGO (MicroAlgo Inc.) and RLX (RLX Technology Inc.) are both stocks. MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology), while RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MLGO returned -84.63%/yr vs -26.33%/yr for RLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLGO и RLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroAlgo Inc. (MLGO) и RLX Technology Inc. (RLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLGO показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у RLX с доходностью -9.07%.

MLGO

1 день
-14.98%
1 месяц
28.39%
С начала года
15.61%
6 месяцев
-20.40%
1 год
-86.69%
3 года*
-92.78%
5 лет*
-84.63%
10 лет*
—

RLX

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-11.35%
1 год
2.73%
3 года*
6.27%
5 лет*
-26.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLGO и RLX

2026 (YTD)20252024202320222021
MLGO
MicroAlgo Inc.		15.61%-96.08%-97.94%-27.04%-87.60%3.70%
RLX
RLX Technology Inc.		-9.07%8.27%8.60%-12.65%-41.03%-56.67%

Correlation

The correlation between MLGO and RLX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

MLGO:

$2.45

RLX:

$0.76

Коэффициент P/E

MLGO:

2.09

RLX:

2.67

Коэффициент P/S

MLGO:

0.23

RLX:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

MLGO:

$61.17M

RLX:

$4.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLGO:

$16.42M

RLX:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

MLGO:

$3.58M

RLX:

$513.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroAlgo Inc.

RLX Technology Inc.

Часто сравнивают с MLGO:
MLGO с TMCMLGO с ALZNMLGO с PLTRMLGO с AMDMLGO с SPYMLGO с BOXLMLGO с KITT
Часто сравнивают с RLX:
RLX с MSCIRLX с CISSRLX с BOXLRLX с OPENRLX с CDERLX с SKYWRLX с DASH

Доходность на риск

MLGO vs. RLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLGO
Ранг доходности на риск MLGO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RLX
Ранг доходности на риск RLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLGO c RLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и RLX Technology Inc. (RLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLGORLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.09

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
0.38

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.11

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.23

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLGO vs. RLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLGO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа RLX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLGO и RLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLGORLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.49

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MLGO и RLX

Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RLX в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и RLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLGORLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-96.80%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.65%

-24.02%

-67.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-32.89%

-67.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-90.47%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-92.72%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.14%

-88.72%

+25.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.06%

12.06%

+67.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MLGO и RLX

MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 47.32% по сравнению с RLX Technology Inc. (RLX) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLGORLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.32%

9.65%

+37.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.14%

21.22%

+53.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.66%

31.14%

+81.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

481.13%

74.30%

+406.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

474.38%

79.91%

+394.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLGO и RLX

MLGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%.

ПозицияTTM202520242023
MLGO
MicroAlgo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
RLX
RLX Technology Inc.		5.42%0.43%0.46%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLGO и RLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и RLX Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
13.13M
1.46B
(MLGO) Общая выручка
(RLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLGO and RLX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLGO has higher volatility (47.32%) compared to RLX (9.65%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs RLX's -96.80%.

RLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLGO и RLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор