PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLGO с KITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLGO с KITT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLGO (MicroAlgo Inc.) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology), while KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MLGO returned -92.78%/yr vs -93.04%/yr for KITT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLGO и KITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroAlgo Inc. (MLGO) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLGO показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у KITT с доходностью -71.82%.

MLGO

1 день
-14.98%
1 месяц
28.39%
С начала года
15.61%
6 месяцев
-20.40%
1 год
-86.69%
3 года*
-92.78%
5 лет*
-84.63%
10 лет*
—

KITT

1 день
-2.26%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-71.82%
6 месяцев
-86.14%
1 год
-97.49%
3 года*
-93.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLGO и KITT

2026 (YTD)20252024202320222021
MLGO
MicroAlgo Inc.		15.61%-96.08%-97.94%-27.04%-87.60%1.00%
KITT
Nauticus Robotics Inc.		-71.82%-94.50%-93.65%-81.88%-62.45%2.05%

Correlation

The correlation between MLGO and KITT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.06

The correlation between MLGO and KITT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLGO:

$2.45

KITT:

-$8.89

Коэффициент P/S

MLGO:

0.23

KITT:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MLGO:

$61.17M

KITT:

$5.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLGO:

$16.42M

KITT:

-$7.06M

EBITDA (12 мес.)

MLGO:

$3.58M

KITT:

-$20.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroAlgo Inc.

Nauticus Robotics Inc.

Часто сравнивают с MLGO:
MLGO с TMCMLGO с ALZNMLGO с PLTRMLGO с AMDMLGO с SPYMLGO с BOXLMLGO с 036570.KS
Часто сравнивают с KITT:
KITT с OPKKITT с CXAIKITT с BOXLKITT с CISSKITT с BATLKITT с MGRXKITT с 036570.KS

Доходность на риск

MLGO vs. KITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLGO
Ранг доходности на риск MLGO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KITT
Ранг доходности на риск KITT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLGO c KITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLGOKITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.55

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
-2.40

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.74

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-1.00

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.27

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLGO vs. KITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLGO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа KITT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLGO и KITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLGOKITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.57

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MLGO и KITT

Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KITT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и KITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLGOKITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.65%

-98.01%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-99.97%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.14%

-70.00%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.06%

76.84%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MLGO и KITT

MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 47.32% по сравнению с Nauticus Robotics Inc. (KITT) с волатильностью 28.46%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLGOKITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.32%

28.46%

+18.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.14%

130.06%

-54.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.66%

176.11%

-63.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

481.13%

152.88%

+328.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

474.38%

152.88%

+321.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLGO и KITT

Ни MLGO, ни KITT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLGO и KITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.13M
1.06M
(MLGO) Общая выручка
(KITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLGO and KITT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLGO has higher volatility (47.32%) compared to KITT (28.46%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs KITT's -99.99%.

KITT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLGO и KITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор