Сравнение MLGO с BOXL
MLGO (MicroAlgo Inc.) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MLGO in Software - Infrastructure, BOXL in Communication Equipment. Over the past 5 years, MLGO returned -84.63%/yr vs -73.15%/yr for BOXL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -48.82%.
MLGO
- 1 день
- -14.98%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -92.78%
- 5 лет*
- -84.63%
- 10 лет*
- —
BOXL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -48.82%
- 6 месяцев
- -82.86%
- 1 год
- -91.71%
- 3 года*
- -77.17%
- 5 лет*
- -73.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLGO и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | 15.61% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.70% |
BOXL Boxlight Corporation | -48.82% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -39.47% |
Correlation
The correlation between MLGO and BOXL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between MLGO and BOXL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$2.45
BOXL:
-$63.44
MLGO:
0.23
BOXL:
0.00
MLGO:
$61.17M
BOXL:
$82.61M
MLGO:
$16.42M
BOXL:
$27.37M
MLGO:
$3.58M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. BOXL — Ранг доходности на риск
MLGO
BOXL
Сравнение MLGO c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLGO | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.24 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLGO | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.35 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MLGO и BOXL
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.65% | -97.36% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -99.09% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -99.89% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.14% | -87.08% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.06% | 73.62% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и BOXL
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 47.32% по сравнению с Boxlight Corporation (BOXL) с волатильностью 29.08%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.32% | 29.08% | +18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.14% | 99.43% | -24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.66% | 249.30% | -136.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.13% | 180.14% | +300.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 474.38% | 171.40% | +302.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и BOXL
Ни MLGO, ни BOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and BOXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (47.32%) compared to BOXL (29.08%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs BOXL's -99.97%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор