PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLGO с BOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLGO с BOXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLGO (MicroAlgo Inc.) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MLGO in Software - Infrastructure, BOXL in Communication Equipment. Over the past 5 years, MLGO returned -84.99%/yr vs -75.08%/yr for BOXL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLGO и BOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroAlgo Inc. (MLGO) и Boxlight Corporation (BOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLGO показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -65.10%.

MLGO

1 день
-2.36%
1 месяц
-13.31%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-76.48%
3 года*
-93.10%
5 лет*
-84.99%
10 лет*
—

BOXL

1 день
-0.61%
1 месяц
-27.73%
С начала года
-65.10%
6 месяцев
-77.53%
1 год
-94.18%
3 года*
-78.57%
5 лет*
-75.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLGO и BOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
MLGO
MicroAlgo Inc.		3.17%-96.08%-97.94%-27.04%-87.60%3.81%
BOXL
Boxlight Corporation		-65.10%-85.15%-64.34%-56.97%-77.48%-41.77%

Correlation

The correlation between MLGO and BOXL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.08

The correlation between MLGO and BOXL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLGO:

$2.45

BOXL:

-$63.44

Коэффициент P/S

MLGO:

0.21

BOXL:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

MLGO:

$61.17M

BOXL:

$82.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLGO:

$16.42M

BOXL:

$27.37M

EBITDA (12 мес.)

MLGO:

$3.58M

BOXL:

$3.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroAlgo Inc.

Boxlight Corporation

Часто сравнивают с MLGO:
MLGO с TMCMLGO с ALZNMLGO с PLTRMLGO с AMDMLGO с SPYMLGO с KITTMLGO с RLX
Часто сравнивают с BOXL:
BOXL с SGOVBOXL с CISSBOXL с RLXBOXL с KITTBOXL с CDEBOXL с MGRXBOXL с 036570.KS

Доходность на риск

MLGO vs. BOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLGO
Ранг доходности на риск MLGO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLGO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLGO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLGO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLGO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOXL
Ранг доходности на риск BOXL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLGO c BOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLGOBOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.38

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.97

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.96

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.22

+0.13

MLGO vs. BOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLGO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BOXL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLGO и BOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLGO и BOXL

Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и BOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLGOBOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.45%

-97.93%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.99%

-99.22%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-99.91%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.46%

-87.54%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.84%

76.86%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MLGO и BOXL

MicroAlgo Inc. (MLGO) и Boxlight Corporation (BOXL) имеют волатильность 27.75% и 27.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLGOBOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.75%

27.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.57%

99.76%

-24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.41%

250.00%

-142.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

481.39%

180.38%

+301.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

471.89%

171.10%

+300.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLGO и BOXL

Ни MLGO, ни BOXL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLGO и BOXL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.13M
0
(MLGO) Общая выручка
(BOXL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLGO and BOXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXL has higher volatility (27.96%) compared to MLGO (27.75%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs BOXL's -99.98%.

BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLGO и BOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор