Сравнение TMC с GDXU
TMC (TMC the metals company Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 3 years, TMC returned 68.25%/yr vs 37.87%/yr for GDXU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -11.99%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
TMC
- 1 день
- 5.85%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 68.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -11.99% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -3.71% |
Correlation
The correlation between TMC and GDXU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. GDXU — Ранг доходности на риск
TMC
GDXU
Сравнение TMC c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.80 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и GDXU
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -94.39% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -83.97% | +22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -83.97% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -79.58% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.43% | -69.77% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 38.59% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и GDXU
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 24.27%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 54.28% | -30.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 123.72% | -55.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.72% | 142.00% | -37.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.21% | 111.92% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.21% | 110.82% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и GDXU
Ни TMC, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMC and GDXU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to TMC (24.27%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs GDXU's -94.39%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор