PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMC с DJIA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или DJIA.

Корреляция

Корреляция между TMC и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMC и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

1.94

DJIA:

0.49

Коэф-т Сортино

TMC:

3.33

DJIA:

0.75

Коэф-т Омега

TMC:

1.40

DJIA:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMC:

2.32

DJIA:

0.53

Коэф-т Мартина

TMC:

7.80

DJIA:

2.15

Индекс Язвы

TMC:

27.95%

DJIA:

2.97%

Дневная вол-ть

TMC:

109.19%

DJIA:

14.07%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

TMC:

-64.74%

DJIA:

-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 291.96%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -2.56%.

TMC

С начала года

291.96%

1 месяц

79.92%

6 месяцев

386.80%

1 год

209.15%

3 года

47.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DJIA

С начала года

-2.56%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.51%

1 год

6.80%

3 года

6.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMC и DJIA

TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%.

TTM202420232022
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.71%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок TMC и DJIA

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и DJIA

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 50.45% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...