Сравнение TMC с DJIA
TMC (TMC the metals company Inc.) is a stock, while DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, TMC returned 47.63%/yr vs 10.47%/yr for DJIA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 3.78%.
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -28.04%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -40.72%
- 3 года*
- 47.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -28.04% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -51.88% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.78% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -1.07% |
Correlation
The correlation between TMC and DJIA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. DJIA — Ранг доходности на риск
TMC
DJIA
Сравнение TMC c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.80 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.70 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и DJIA
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -16.91% | -78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -7.34% | -54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -12.09% | -62.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -0.33% | -64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.31% | -3.54% | -75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.11% | 1.97% | +37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и DJIA
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.08% | 1.35% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.77% | 6.32% | +59.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.06% | 7.35% | +89.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.90% | 11.16% | +101.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.90% | 11.16% | +101.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и DJIA
TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.77% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMC and DJIA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.08%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs DJIA's -16.91%.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор