Сравнение TMC с DJIA
TMC (TMC the metals company Inc.) is a stock, while DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, TMC returned 106.60%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 3.46%.
TMC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -2.92% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -52.47% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.46% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
Correlation
The correlation between TMC and DJIA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. DJIA — Ранг доходности на риск
TMC
DJIA
Сравнение TMC c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMC | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.95 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.25 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMC | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.85 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.69 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TMC и DJIA
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -16.91% | -78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -7.34% | -54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -12.09% | -62.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -0.13% | -51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.59% | -3.59% | -76.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.06% | 1.97% | +35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и DJIA
TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 1.66% | +22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.19% | 6.24% | +60.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.58% | 7.74% | +95.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.04% | 11.19% | +101.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.04% | 11.19% | +101.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и DJIA
TMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.82% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMC and DJIA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.63%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs DJIA's -16.91%.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор