Сравнение TM с VLVLY
TM (Toyota Motor Corporation) and VLVLY (Volvo AB ADR) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TM returned 8.49%/yr vs 19.84%/yr for VLVLY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и VLVLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VLVLY по среднегодовой доходности: 8.49% против 19.84% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.49%
VLVLY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам TM и VLVLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -18.27% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
VLVLY Volvo AB ADR | 9.31% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | 63.49% |
Correlation
The correlation between TM and VLVLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TM:
$228.02B
VLVLY:
$68.13B
TM:
¥2.98K
VLVLY:
SEK 16.17
TM:
9.40
VLVLY:
19.59
TM:
0.49
VLVLY:
4.47
TM:
0.71
VLVLY:
1.38
TM:
0.91
VLVLY:
3.38
TM:
¥51.16T
VLVLY:
SEK 468.16B
TM:
¥8.54T
VLVLY:
SEK 114.67B
TM:
¥7.11T
VLVLY:
SEK 70.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. VLVLY — Ранг доходности на риск
TM
VLVLY
Сравнение TM c VLVLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TM | VLVLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.97 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.96 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TM и VLVLY
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки VLVLY в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VLVLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -50.35% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -24.99% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -26.55% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -40.90% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -50.35% | +13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.54% | -11.07% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -12.33% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 8.22% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и VLVLY
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.62%, в то время как у Volvo AB ADR (VLVLY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | VLVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 11.02% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 24.74% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 32.28% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 30.55% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 32.29% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и VLVLY
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VLVLY в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.64% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.33% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и VLVLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Volvo AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и VLVLY
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TM and VLVLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLVLY has higher volatility (11.02%) compared to TM (6.62%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs VLVLY's -50.35%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и VLVLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор