PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, TM returned 7.70%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.70% против 2.43% соответственно.

TM

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-23.72%
1 год
-0.69%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.70%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-21.88%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between TM and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

TM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
14.67

-14.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
50.13

-49.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

13.31

-12.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

201.33

-201.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

779.76

-779.82

TM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TM и USFR

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-1.36%

-58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-0.02%

-32.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-0.06%

-34.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-0.18%

-36.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-0.80%

-36.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

0.00%

-32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-0.15%

-22.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

0.01%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и USFR

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.09%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

0.19%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

0.27%

+29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

0.40%

+26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

0.78%

+22.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и USFR

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TM
Toyota Motor Corporation		1.71%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TM and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (7.33%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор