PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TM с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, TM returned 7.70%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.70% против 2.20% соответственно.

TM

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-23.72%
1 год
-0.69%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.70%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TM
Toyota Motor Corporation		-21.88%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between TM and BIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

TM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
19.32

-19.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
172.67

-172.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

87.16

-86.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

352.24

-352.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

2,793.11

-2,793.17

TM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TM и BIL

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-0.78%

-59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-0.01%

-32.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-0.01%

-34.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-0.09%

-36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-0.21%

-36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

0.00%

-32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-0.26%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

0.00%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и BIL

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.07%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

0.14%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

0.20%

+29.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

0.26%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

0.26%

+23.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и BIL

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.71%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Часто задаваемые вопросы

TM and BIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (7.33%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор