Сравнение TLZIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или VIIIX.
Основные характеристики
| TLZIX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.16% | 25.36% |
| Дох-ть за 1 год | 24.61% | 35.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 12.44% |
| Макс. просадка | -28.82% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и VIIIX
С начала года, TLZIX показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и VIIIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и VIIIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VIIIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.85% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и VIIIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и VIIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.