PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLZIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLZIX с VIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLZIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		-3.64%18.86%13.52%18.98%-16.69%14.86%16.26%24.52%-6.39%18.09%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLZIX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.15% соответственно.

TLZIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.57%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.85%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TLZIX:
TLZIX с TLYIXTLZIX с FBIFXTLZIX с TLXIXTLZIX с TFITXTLZIX с VFORXTLZIX с vtsaxTLZIX с FXAIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий TLZIX и VIIIX

TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TLZIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLZIX
Ранг доходности на риск TLZIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLZIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLZIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.31

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLZIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLZIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между TLZIX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и VIIIX

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		3.96%3.82%2.49%2.11%2.62%2.93%1.95%2.26%2.68%0.18%2.64%0.31%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и VIIIX

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLZIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-55.18%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.12%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-24.50%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-33.79%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-6.24%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.07%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и VIIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLZIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.34%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.53%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

18.32%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

16.90%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

18.04%

-4.15%