PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLZIX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLZIX с VFORX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или VFORX.

Корреляция

Корреляция между TLZIX и VFORX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLZIX:

0.68

VFORX:

0.66

Коэф-т Сортино

TLZIX:

1.02

VFORX:

1.05

Коэф-т Омега

TLZIX:

1.15

VFORX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TLZIX:

0.70

VFORX:

0.57

Коэф-т Мартина

TLZIX:

2.96

VFORX:

3.22

Индекс Язвы

TLZIX:

3.03%

VFORX:

2.75%

Дневная вол-ть

TLZIX:

12.62%

VFORX:

12.86%

Макс. просадка

TLZIX:

-28.82%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

TLZIX:

-3.00%

VFORX:

-6.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLZIX показывает доходность 1.57%, а VFORX немного выше – 1.64%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.72% соответственно.

TLZIX

С начала года

1.57%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-0.89%

1 год

8.48%

5 лет

10.50%

10 лет

7.91%

VFORX

С начала года

1.64%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.66%

1 год

8.39%

5 лет

6.78%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLZIX и VFORX

TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLZIX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLZIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLZIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLZIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и VFORX

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VFORX в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		2.27%2.31%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.61%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и VFORX

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и VFORX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...