Сравнение TLZIX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VFORX немного отстают с 9.72%.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и VFORX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
TLZIX
VFORX
Сравнение TLZIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.02 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.98 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 8.84 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и VFORX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и VFORX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -51.63% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.88% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.32% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -29.35% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.68% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.82% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.99% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и VFORX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.92% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.82% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 7.55% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 12.58% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 12.39% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.66% | +0.25% |