Сравнение TLZIX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или VFORX.
Основные характеристики
| TLZIX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.12% | 15.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 26.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.61% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 17.32 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 9.88% |
| Макс. просадка | -28.82% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и VFORX
С начала года, TLZIX показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и VFORX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и VFORX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VFORX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.82% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.07% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и VFORX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и VFORX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.