Сравнение TLZIX с TRRDX
TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund) and TRRDX (T. Rowe Price Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TLZIX returned 10.84%/yr vs 10.45%/yr for TRRDX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TLZIX charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for TRRDX.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и TRRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции TRRDX немного отстают с 10.45%.
TLZIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.84%
- Всё время*
- 10.52%
TRRDX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.45%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TLZIX и TRRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 11.43% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 12.38% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
Correlation
The correlation between TLZIX and TRRDX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between TLZIX and TRRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLZIX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск
TLZIX
TRRDX
Сравнение TLZIX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLZIX | TRRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.89 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 7.42 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и TRRDX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TRRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLZIX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -53.50% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.88% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -14.03% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -27.26% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -31.46% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -6.50% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.24% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и TRRDX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеют волатильность 3.50% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLZIX | TRRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.37% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.95% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 12.32% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 14.27% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.57% | -0.66% |
Сравнение комиссий TLZIX и TRRDX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRRDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и TRRDX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.43% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TLZIX and TRRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLZIX has higher volatility (3.50%) compared to TRRDX (3.37%). In terms of maximum drawdown, TLZIX dropped -28.82% vs TRRDX's -53.50%.
TLZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLZIX и TRRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор