PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLZIX с TRRDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
6.67%
TLZIX
TRRDX

Доходность по периодам

С начала года, TLZIX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции TRRDX немного впереди с 8.91%.


TLZIX

С начала года

14.80%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

7.63%

1 год

21.05%

5 лет (среднегодовая)

9.49%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

TRRDX

С начала года

15.71%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

7.28%

1 год

22.22%

5 лет (среднегодовая)

9.91%

10 лет (среднегодовая)

8.91%

Основные характеристики


TLZIXTRRDX
Коэф-т Шарпа2.012.21
Коэф-т Сортино2.783.05
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара3.192.21
Коэф-т Мартина13.6514.28
Индекс Язвы1.57%1.58%
Дневная вол-ть10.65%10.22%
Макс. просадка-28.82%-53.50%
Текущая просадка-1.27%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLZIX и TRRDX

TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.


TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
График комиссии TRRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии TLZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLZIX и TRRDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLZIX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLZIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.012.21
Коэффициент Сортино TLZIX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.783.05
Коэффициент Омега TLZIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара TLZIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.192.21
Коэффициент Мартина TLZIX, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6514.28
TLZIX
TRRDX

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.21
TLZIX
TRRDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и TRRDX

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности TRRDX в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
1.84%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%1.92%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
1.30%1.50%1.53%0.74%0.82%1.66%1.69%1.32%1.38%1.42%5.27%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и TRRDX

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TRRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.05%
TLZIX
TRRDX

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и TRRDX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеют волатильность 2.60% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.71%
TLZIX
TRRDX