Сравнение TLZIX с TRRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или TRRDX.
Основные характеристики
| TLZIX | TRRDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.29% | 16.11% |
| Дох-ть за 1 год | 25.50% | 26.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 3.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 10.36% |
| Макс. просадка | -28.82% | -53.50% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и TRRDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и TRRDX
С начала года, TLZIX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью 16.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции TRRDX немного впереди с 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и TRRDX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRRDX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и TRRDX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TRRDX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.83% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.29% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и TRRDX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TRRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и TRRDX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеют волатильность 2.73% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.