PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLZIX с TLXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLZIXTLXIX
Дох-ть с нач. г.15.29%16.59%
Дох-ть за 1 год25.50%27.17%
Дох-ть за 3 года4.42%4.89%
Дох-ть за 5 лет9.67%10.52%
Дох-ть за 10 лет8.80%9.33%
Коэф-т Шарпа2.362.36
Коэф-т Сортино3.283.22
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара2.652.83
Коэф-т Мартина16.5216.56
Индекс Язвы1.54%1.64%
Дневная вол-ть10.79%11.49%
Макс. просадка-28.82%-31.08%
Текущая просадка-0.85%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLZIX и TLXIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и TLXIX

С начала года, TLZIX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у TLXIX с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям TLXIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
7.39%
TLZIX
TLXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLZIX и TLXIX

И TLZIX, и TLXIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
График комиссии TLZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии TLXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLZIX c TLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLZIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLZIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLZIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLZIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLZIX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLZIX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52
TLXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLXIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLXIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLXIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLXIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLXIX, с текущим значением в 16.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.56

Сравнение коэффициента Шарпа TLZIX и TLXIX

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLXIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и TLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.36
TLZIX
TLXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и TLXIX

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TLXIX в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
1.83%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%1.92%
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund
1.78%2.07%2.00%1.89%1.60%2.15%2.41%1.93%2.10%2.19%2.21%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и TLXIX

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TLXIX в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TLXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-0.86%
TLZIX
TLXIX

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и TLXIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 2.73%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
2.95%
TLZIX
TLXIX