- ISIN
- US87245M7645
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции TLZIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLZIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) показал доход в 9.70% с начала года и 19.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLZIX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLZIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLZIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.46% | -5.25% | 7.33% | 3.72% | 0.08% | -0.08% | 9.70% | |||||
| 2025 | 2.80% | 0.13% | -2.89% | 0.55% | 4.25% | 3.98% | 0.72% | 2.49% | 3.01% | 1.71% | 0.23% | 0.64% | 18.86% |
| 2024 | 0.04% | 3.52% | 2.67% | -3.42% | 3.94% | 1.63% | 2.06% | 2.15% | 1.97% | -2.30% | 3.39% | -2.56% | 13.52% |
| 2023 | 6.75% | -2.93% | 2.77% | 1.16% | -0.94% | 4.75% | 2.92% | -2.49% | -3.89% | -2.62% | 8.11% | 4.83% | 18.98% |
| 2022 | -4.22% | -2.50% | 0.81% | -7.11% | 0.53% | -6.80% | 6.21% | -3.66% | -8.42% | 4.99% | 7.55% | -3.89% | -16.69% |
| 2021 | -0.36% | 1.96% | 2.08% | 3.66% | 1.00% | 1.43% | 0.76% | 1.94% | -3.53% | 4.21% | -1.97% | 3.01% | 14.86% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund has an annualized alpha of 0.34%, beta of 0.80, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2009.
- This fund participated in 86.92% of S&P 500 Index downside but only 81.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 81.79%
- Участие в снижении
- 86.92%
Комиссия
Комиссия TLZIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLZIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLZIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 9.71 | +1.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.73 | $0.56 | $0.60 | $0.82 | $0.49 | $0.50 | $0.48 | $0.03 | $0.44 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.21%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.40%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-17.72%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-15.73%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| TLZIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -56.78% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -9.10% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -18.90% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -25.43% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.92% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.00% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.70% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.09% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLZIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLZIX