PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87245M7645

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

29 сент. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TLZIX с TLYIX TLZIX с VIIIX TLZIX с VFORX TLZIX с vtsax TLZIX с FXAIX TLZIX с vtivx TLZIX с TLXIX TLZIX с FBIFX TLZIX с TRRDX
Популярные сравнения:
TLZIX с TLYIX TLZIX с VIIIX TLZIX с VFORX TLZIX с vtsax TLZIX с FXAIX TLZIX с vtivx TLZIX с TLXIX TLZIX с FBIFX TLZIX с TRRDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
319.62%
464.70%
TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund показал доход в 15.22% с начала года и 21.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


TLZIX

С начала года

15.22%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

7.41%

1 год

21.49%

5 лет (среднегодовая)

9.56%

10 лет (среднегодовая)

8.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLZIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%3.52%2.67%-3.42%3.94%1.63%2.06%2.15%1.97%-2.30%15.22%
20236.75%-2.93%2.77%1.16%-0.94%4.75%2.92%-2.49%-3.89%-2.62%8.11%4.83%18.98%
2022-4.23%-2.50%0.81%-7.11%0.53%-6.80%6.21%-3.66%-8.42%4.99%7.55%-3.89%-16.69%
2021-0.36%1.96%2.08%3.66%1.00%1.43%0.76%1.94%-3.53%4.21%-1.97%3.02%14.86%
2020-0.55%-6.04%-11.74%9.72%4.23%2.51%4.52%4.96%-2.58%-1.85%10.28%3.96%16.26%
20197.04%2.43%1.42%3.04%-4.93%5.80%0.38%-1.39%1.60%2.15%2.43%2.67%24.52%
20184.60%-3.68%-1.31%0.36%1.11%-0.10%2.66%1.56%0.10%-6.49%1.59%-6.34%-6.39%
20172.21%2.74%0.85%1.41%1.61%0.60%2.12%0.43%1.85%1.87%1.94%1.10%20.39%
2016-4.88%-0.67%6.64%0.94%0.81%0.12%3.64%0.42%0.47%-1.95%1.81%1.73%9.01%
2015-1.29%4.97%-1.01%1.56%0.59%-1.93%1.01%-5.85%-2.82%6.72%-0.12%-1.90%-0.70%
2014-3.20%4.50%0.38%0.50%2.01%1.91%-1.75%3.01%-2.68%1.78%1.63%-1.13%6.85%
20134.30%0.68%2.75%2.10%0.71%-1.76%4.66%-2.26%4.35%3.70%1.81%1.93%25.20%

Комиссия

Комиссия TLZIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TLZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TLZIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TLZIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLZIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.53
Коэффициент Сортино TLZIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.803.39
Коэффициент Омега TLZIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.47
Коэффициент Кальмара TLZIX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.243.65
Коэффициент Мартина TLZIX, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7116.21
TLZIX
^GSPC

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.53
TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.56$0.47$0.53$0.41$0.47$0.43$0.38$0.35$0.35$0.36$0.30

Дивидендный доход

1.83%2.11%2.06%1.88%1.64%2.14%2.40%1.92%2.09%2.19%2.21%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-0.53%
TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.21%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-19.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307
-15.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.97%
TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)