Сравнение TLZIX с FBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или FBIFX.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FBIFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLZIX показывает доходность 14.80%, а FBIFX немного ниже – 14.74%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции FBIFX по среднегодовой доходности: 8.61% против 6.75% соответственно.
TLZIX
14.80%
-0.00%
7.63%
21.05%
9.49%
8.61%
FBIFX
14.74%
-0.12%
7.51%
21.44%
5.92%
6.75%
Основные характеристики
| TLZIX | FBIFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 13.65 | 13.79 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 9.95% |
| Макс. просадка | -28.82% | -38.83% |
| Текущая просадка | -1.27% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FBIFX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FBIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FBIFX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FBIFX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.84% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.78% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FBIFX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FBIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеют волатильность 2.60% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.