Сравнение TLZIX с FBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или FBIFX.
Основные характеристики
| TLZIX | FBIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.16% | 14.25% |
| Дох-ть за 1 год | 24.61% | 25.37% |
| Дох-ть за 3 года | 4.01% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 5.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 10.08% |
| Макс. просадка | -28.82% | -38.83% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FBIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FBIFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLZIX показывает доходность 14.16%, а FBIFX немного выше – 14.25%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции FBIFX по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FBIFX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FBIFX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FBIFX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.85% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.79% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FBIFX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FBIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FBIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеют волатильность 2.38% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.