Сравнение TLZIX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции TISBX немного отстают с 9.78%.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и TISBX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TLZIX
TISBX
Сравнение TLZIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.65 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.61 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.05 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и TISBX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и TISBX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -56.50% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -13.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -31.89% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -41.69% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.88% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -9.74% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.70% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 4.92%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.49% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 14.50% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 23.37% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 22.58% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 23.39% | -9.48% |