Сравнение TLZIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -3.64% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLZIX показывает доходность -3.64%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.06% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.85%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и SPY
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TLZIX
SPY
Сравнение TLZIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 7.27 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и SPY
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.96% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и SPY
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -55.19% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -12.05% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.50% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.72% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.53% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -9.09% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.54% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 4.18%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.35% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 9.50% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 19.06% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.06% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 17.92% | -4.03% |