Сравнение TLZIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или FXAIX.
Основные характеристики
| TLZIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.70% |
| Макс. просадка | -28.82% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FXAIX
С начала года, TLZIX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FXAIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FXAIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.87% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 2.10% | 2.64% | 2.50% | 2.33% | 2.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FXAIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FXAIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.