Сравнение TLZIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLZIX или FXAIX.
Основные характеристики
| TLZIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.29% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.50% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 12.28% |
| Макс. просадка | -28.82% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FXAIX
С начала года, TLZIX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FXAIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLZIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FXAIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 1.83% | 2.11% | 2.06% | 1.88% | 1.64% | 2.14% | 2.40% | 1.92% | 2.09% | 2.19% | 2.21% | 1.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FXAIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FXAIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.