PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLYIX с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLYIX с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Welltower Inc. (WELL).

TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLYIX и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		-1.23%17.02%11.83%17.24%-16.30%13.19%15.53%23.03%-5.76%16.49%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.35% соответственно.

TLYIX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
14.73%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.16%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund

Welltower Inc.

Часто сравнивают с TLYIX:
TLYIX с TLZIXTLYIX с FXAIXTLYIX с TVIIXTLYIX с VOOTLYIX с VTTHXTLYIX с VUGTLYIX с VFORX
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

TLYIX vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLYIX
Ранг доходности на риск TLYIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLYIX c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLYIXWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.97

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.23

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLYIX vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLYIXWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между TLYIX и WELL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и WELL

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		3.74%3.70%3.09%2.19%2.70%2.89%2.03%2.26%2.73%0.15%2.56%0.27%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и WELL

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

TLYIXWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-63.33%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-12.61%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-40.78%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

-63.33%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.37%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

5.13%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и WELL

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.33%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLYIXWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.70%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

14.86%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

21.26%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

23.50%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

31.82%

-19.37%