Сравнение TLYIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -0.53% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.56% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.24%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и PPLIX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
TLYIX
PPLIX
Сравнение TLYIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.38 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.63 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и PPLIX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.72% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и PPLIX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -55.61% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -11.42% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -26.85% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -32.67% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.96% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.35% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.37% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и PPLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.26%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.80% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.12% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 15.76% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 15.44% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 15.56% | -3.11% |