PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLXIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLXIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLXIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		-1.64%20.13%14.63%20.06%-17.26%16.63%17.02%25.84%-6.96%18.87%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.15% соответственно.

TLXIX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.12%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.72%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TLXIX:
TLXIX с VTIVXTLXIX с FXAIXTLXIX с TLZIXTLXIX с TFITXTLXIX с SWPPXTLXIX с VINIXTLXIX с ^GSPC
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий TLXIX и VIIIX

TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TLXIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг доходности на риск TLXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLXIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.31

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLXIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLXIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Корреляция

Корреляция между TLXIX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и VIIIX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		3.29%3.24%2.33%2.07%2.49%2.51%1.77%2.25%2.69%0.16%2.59%2.47%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и VIIIX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLXIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-55.18%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.12%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-24.50%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

-33.79%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.07%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и VIIIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLXIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.53%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.32%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.90%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.04%

-2.93%