PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLXIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TLXIX с ^GSPC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 (^GSPC).

TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLXIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TLXIX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
325.45%
434.53%
TLXIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLXIX:

0.92

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

TLXIX:

1.29

^GSPC:

1.02

Коэф-т Омега

TLXIX:

1.19

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

TLXIX:

0.89

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

TLXIX:

3.85

^GSPC:

2.62

Индекс Язвы

TLXIX:

3.31%

^GSPC:

4.81%

Дневная вол-ть

TLXIX:

13.85%

^GSPC:

19.40%

Макс. просадка

TLXIX:

-31.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TLXIX:

-3.42%

^GSPC:

-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.35% соответственно.

TLXIX

С начала года

1.52%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

1.96%

1 год

10.43%

5 лет

12.31%

10 лет

8.45%

^GSPC

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLXIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLXIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLXIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLXIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TLXIX: 0.92
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино TLXIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLXIX: 1.29
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега TLXIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TLXIX: 1.19
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара TLXIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TLXIX: 0.89
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина TLXIX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TLXIX: 3.85
^GSPC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.92
0.65
TLXIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и ^GSPC

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.42%
-8.04%
TLXIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и ^GSPC

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 8.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.23%
13.20%
TLXIX
^GSPC