PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLXIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLXIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLXIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		-1.64%20.13%14.63%20.06%-17.26%16.63%17.02%25.84%-6.96%18.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.24% соответственно.

TLXIX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.12%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.72%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TLXIX:
TLXIX с VTIVXTLXIX с FXAIXTLXIX с TLZIXTLXIX с TFITXTLXIX с SWPPXTLXIX с VINIXTLXIX с TTIIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TLXIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг доходности на риск TLXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLXIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.41

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.61

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLXIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLXIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между TLXIX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и ^GSPC

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TLXIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-56.78%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.14%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-25.43%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

-33.92%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.78%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-10.75%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и ^GSPC

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.36% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLXIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.55%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.33%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.90%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.05%

-2.94%