PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLXIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLXIX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.94%
12.98%
TLXIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLXIX:

1.56

^GSPC:

1.75

Коэф-т Сортино

TLXIX:

2.15

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

TLXIX:

1.28

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

TLXIX:

2.42

^GSPC:

2.67

Коэф-т Мартина

TLXIX:

8.90

^GSPC:

10.93

Индекс Язвы

TLXIX:

1.87%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

TLXIX:

10.61%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

TLXIX:

-31.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TLXIX:

-0.87%

^GSPC:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.44% соответственно.


TLXIX

С начала года

3.01%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.94%

1 год

16.60%

5 лет

9.76%

10 лет

9.06%

^GSPC

С начала года

2.70%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

12.98%

1 год

23.12%

5 лет

13.40%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLXIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLXIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLXIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLXIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLXIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.561.75
Коэффициент Сортино TLXIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.152.36
Коэффициент Омега TLXIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.32
Коэффициент Кальмара TLXIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.422.67
Коэффициент Мартина TLXIX, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.9010.93
TLXIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.56
1.75
TLXIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и ^GSPC

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.87%
-1.28%
TLXIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и ^GSPC

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 3.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.21%
3.99%
TLXIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab