PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87245M7561
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска29 сент. 2009 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLXIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TLXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TLXIX с VTIVX, TLXIX с FXAIX, TLXIX с VINIX, TLXIX с TLZIX, TLXIX с ^GSPC, TLXIX с VIIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.13%
14.37%
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund показал доход в 17.61% с начала года и 28.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund составила 9.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.61%25.23%
1 месяц1.86%3.86%
6 месяцев10.25%14.56%
1 год28.73%36.29%
5 лет (среднегодовая)10.67%14.10%
10 лет (среднегодовая)9.44%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%3.92%2.83%-3.50%4.12%1.72%2.03%2.21%2.04%-2.28%17.61%
20237.00%-2.95%2.76%1.24%-0.99%5.19%3.19%-2.65%-4.00%-2.72%8.37%4.96%20.06%
2022-4.45%-2.67%1.19%-7.44%0.51%-7.37%6.63%-3.75%-8.82%5.45%7.84%-4.13%-17.26%
2021-0.31%2.28%2.42%3.94%1.08%1.47%0.74%2.17%-3.80%4.62%-2.18%3.38%16.63%
2020-0.77%-6.72%-12.81%10.50%4.55%2.71%4.80%5.53%-2.81%-1.97%11.13%4.36%17.02%
20197.49%2.63%1.36%3.27%-5.43%6.15%0.43%-1.72%1.75%2.38%2.56%2.95%25.84%
20184.88%-3.79%-1.40%0.35%1.21%-0.15%2.84%1.60%0.19%-6.90%1.69%-6.96%-6.96%
20172.27%2.86%0.85%1.41%1.66%0.66%2.22%0.37%1.96%1.92%2.09%1.15%21.20%
2016-4.96%-0.67%6.74%0.95%0.88%0.00%3.78%0.36%0.54%-1.95%1.93%1.79%9.30%
2015-1.36%5.00%-0.95%1.50%0.59%-1.94%1.02%-5.82%-2.84%6.68%-0.06%-1.95%-0.74%
2014-3.22%4.52%0.32%0.51%2.02%1.92%-1.70%2.96%-2.70%1.79%1.63%-1.10%6.86%
20134.33%0.68%2.77%2.12%0.71%-1.84%4.70%-2.28%4.45%3.58%1.89%1.90%25.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TLXIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TLXIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TLXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLXIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLXIX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLXIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLXIX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLXIX, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.94
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.57$0.47$0.55$0.41$0.48$0.44$0.38$0.35$0.35$0.36$0.30

Дивидендный доход

1.76%2.07%2.00%1.89%1.60%2.15%2.41%1.93%2.10%2.19%2.21%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund показал максимальную просадку в 31.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.97%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3286 февр. 2024 г.563
-19.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.08%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
3.93%
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)