- ISIN
- US87245M7561
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции TLXIX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) показал доход в 10.72% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLXIX составила 11.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TLXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLXIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | 1.46% | -5.64% | 8.10% | 4.14% | 0.03% | -0.03% | 10.72% | |||||
| 2025 | 3.01% | -0.06% | -3.18% | 0.58% | 4.75% | 4.23% | 0.80% | 2.61% | 3.20% | 1.86% | 0.16% | 0.77% | 20.13% |
| 2024 | 0.07% | 3.92% | 2.83% | -3.50% | 4.12% | 1.72% | 2.03% | 2.21% | 2.04% | -2.28% | 3.61% | -2.65% | 14.63% |
| 2023 | 7.00% | -2.95% | 2.75% | 1.24% | -0.99% | 5.19% | 3.19% | -2.65% | -4.00% | -2.72% | 8.37% | 4.96% | 20.06% |
| 2022 | -4.45% | -2.67% | 1.19% | -7.44% | 0.51% | -7.37% | 6.63% | -3.75% | -8.82% | 5.45% | 7.84% | -4.13% | -17.26% |
| 2021 | -0.31% | 2.28% | 2.42% | 3.94% | 1.08% | 1.47% | 0.74% | 2.17% | -3.80% | 4.62% | -2.18% | 3.38% | 16.63% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.85, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2009.
- This fund participated in 89.27% of S&P 500 Index downside but only 85.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 85.85%
- Участие в снижении
- 89.27%
Комиссия
Комиссия TLXIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLXIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.71 | +1.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $0.72 | $0.57 | $0.58 | $0.73 | $0.45 | $0.50 | $0.49 | $0.03 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund показал максимальную просадку в 31.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.97%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.40%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-16.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.08%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TLXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -56.78% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.90% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.43% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -33.92% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.00% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.70% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.09% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLXIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLXIX