PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLXIX с TFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLXIX с TFITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund) and TFITX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 5 years, TLXIX returned 10.15%/yr vs 11.00%/yr for TFITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TLXIX charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for TFITX.

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и TFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у TFITX с доходностью 12.57%.

TLXIX

1 день
0.33%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.12%
1 год
26.58%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.88%

TFITX

1 день
0.37%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.32%
1 год
28.76%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLXIX и TFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		11.45%20.13%14.63%20.06%-17.26%16.63%9.79%
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		12.57%21.24%15.76%21.16%-17.62%18.06%10.38%

Correlation

The correlation between TLXIX and TFITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between TLXIX and TFITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund

Часто сравнивают с TLXIX:
TLXIX с FXAIXTLXIX с VTIVXTLXIX с TLZIXTLXIX с SWPPXTLXIX с VINIXTLXIX с ^GSPCTLXIX с TTIIX
Часто сравнивают с TFITX:
TFITX с TLHIXTFITX с TLZIXTFITX с QQQTFITX с TLLIXTFITX с TTIIXTFITX с TVIIXTFITX с VUG

Доходность на риск

TLXIX vs. TFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг доходности на риск TLXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TFITX
Ранг доходности на риск TFITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFITX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFITX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFITX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXIX c TFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLXIXTFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.44

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.22

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

14.40

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLXIX vs. TFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFITX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и TFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLXIXTFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.92

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и TFITX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки TFITX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и TFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLXIXTFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-25.64%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.12%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.56%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-25.64%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.27%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.03%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и TFITX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 3.28%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund (TFITX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLXIXTFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.47%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.43%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.84%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

14.98%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

14.84%

+0.30%

Сравнение комиссий TLXIX и TFITX

TLXIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TFITX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и TFITX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TFITX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFITX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2065 Fund		2.17%2.44%2.12%2.05%2.09%1.84%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		2.90%3.24%2.33%2.07%2.49%2.51%1.77%2.25%2.69%0.16%2.59%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TLXIX and TFITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TFITX has higher volatility (3.47%) compared to TLXIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, TLXIX dropped -31.08% vs TFITX's -25.64%.

TLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLXIX и TFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор