Сравнение TLXIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -4.07% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.71% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.45%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и SWPPX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TLXIX
SWPPX
Сравнение TLXIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.14 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и SWPPX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.37% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и SWPPX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -55.06% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.10% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.51% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -33.80% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.89% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.00% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.49% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и SWPPX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.29% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.11% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 18.14% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.89% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.19% | -3.10% |