PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLXIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLXIX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLXIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		-1.64%20.13%14.63%20.06%-17.26%16.63%17.02%25.84%-6.96%18.87%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.13% соответственно.

TLXIX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.12%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.72%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TLXIX:
TLXIX с VTIVXTLXIX с FXAIXTLXIX с TLZIXTLXIX с TFITXTLXIX с SWPPXTLXIX с ^GSPCTLXIX с TTIIX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий TLXIX и VINIX

TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TLXIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг доходности на риск TLXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLXIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.97

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.30

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLXIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLXIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между TLXIX и VINIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и VINIX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		3.29%3.24%2.33%2.07%2.49%2.51%1.77%2.25%2.69%0.16%2.59%2.47%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и VINIX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLXIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-55.19%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.12%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-24.51%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

-33.79%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.56%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.52%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и VINIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLXIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.53%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.32%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.90%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.04%

-2.93%