Сравнение TLXIX с VINIX
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TLXIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TLXIX returned 11.60%/yr vs 15.44%/yr for VINIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TLXIX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и VINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 15.44% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 11.12%
VINIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.44%
- Всё время*
- 11.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TLXIX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 12.67% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 13.75% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Correlation
The correlation between TLXIX and VINIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between TLXIX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLXIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
TLXIX
VINIX
Сравнение TLXIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLXIX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 11.47 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и VINIX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и VINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLXIX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -55.19% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.90% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.75% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.51% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -33.79% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.49% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и VINIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLXIX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.13% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.33% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.94% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 17.03% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.08% | -2.95% |
Сравнение комиссий TLXIX и VINIX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и VINIX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VINIX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 2.87% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TLXIX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VINIX has higher volatility (4.13%) compared to TLXIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, TLXIX dropped -31.08% vs VINIX's -55.19%.
TLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLXIX и VINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор