Сравнение TLVAX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и VSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.81% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и VSEQX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Доходность на риск
TLVAX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
TLVAX
VSEQX
Сравнение TLVAX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.22 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.79 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.79 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 8.54 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.22 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и VSEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и VSEQX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности VSEQX в 10.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и VSEQX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и VSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -63.55% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -14.30% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -24.73% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -44.08% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.96% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -9.11% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и VSEQX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.00% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 11.71% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 20.91% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 20.00% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.42% | -4.41% |