Сравнение TLVAX с VDE
TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both funds - TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, TLVAX returned 11.17%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLVAX charges 1.58%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.47% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.17%
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам TLVAX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.99% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between TLVAX and VDE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between TLVAX and VDE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLVAX vs. VDE — Ранг доходности на риск
TLVAX
VDE
Сравнение TLVAX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.13 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 12.11 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.41 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и VDE
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLVAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -74.20% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -11.80% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -21.41% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -26.58% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -69.29% | +31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -6.27% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -19.96% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.02% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и VDE
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLVAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.99% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 16.27% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 20.34% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 26.40% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 29.93% | -12.59% |
Сравнение комиссий TLVAX и VDE
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и VDE
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
TLVAX and VDE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.99%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLVAX и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор