Сравнение TLVAX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.83% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и VDE
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
TLVAX vs. VDE — Ранг доходности на риск
TLVAX
VDE
Сравнение TLVAX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.67 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.92 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и VDE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и VDE
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и VDE
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -74.20% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -18.91% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -26.58% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -69.29% | +31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -5.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -20.06% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.61% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и VDE
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.29% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 14.31% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 25.19% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 26.53% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 29.88% | -12.87% |