PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLVAX с TPDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both mutual funds - TLVAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Timothy Plan, while TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TLVAX returned 11.18%/yr vs 7.18%/yr for TPDAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLVAX charges 1.58%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 7.18% соответственно.

TLVAX

1 день
1.37%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.18%

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLVAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.03%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between TLVAX and TPDAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.64

The correlation between TLVAX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с VTITLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

TLVAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.28

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.92

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.34

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

11.51

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.28

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TPDAX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLVAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-22.29%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.58%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-7.58%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-17.58%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-22.29%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.53%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.92%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.20%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TPDAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLVAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.91%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.47%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.17%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

10.18%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

9.90%

+7.44%

Сравнение комиссий TLVAX и TPDAX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TPDAX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TPDAX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLVAX and TPDAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLVAX has higher volatility (3.19%) compared to TPDAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLVAX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор