Сравнение TLVAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.28% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и TPDAX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TLVAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TLVAX
TPDAX
Сравнение TLVAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.18 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.82 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.59 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 13.57 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.18 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и TPDAX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и TPDAX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -22.29% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.58% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.58% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -22.29% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.97% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.94% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.01% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и TPDAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.40% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 9.86% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 12.29% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 10.14% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 9.87% | +7.14% |